Excelを用いたシステムトレードから脱却?

最近はExcelやMT4-EAなどで作っていたシステムをpythonで作ったシステムに移しています。

ExcelやMT4-EAが使えないという事ではなくて、ロジックは大して変わらないのですが、いろいろな方法を試す場合に改造がしやすく、

スピードも速い、それともっとも大きな理由は将来的にAIを駆使したシステムにして行きたいという所だと思います。

やはりPandasやScikit-learnなどのライブラリは魅力的ですね。

Excelで3日かかるところ、数時間でできてしまうこともあります。

まだまだ、試行錯誤なものが多く、お伝えすることが難しいのですが、もう少しシステムとしてまとまってきましたら、徐々にお伝えしたいともいます。

pythonを駆使したシステムトレーダー(AIトレーダー)になれるのはいつの日か?

仮想通貨でシステムトレード

最近、仮想通貨でシステムトレードするアプリの作成や人材を募集するサイトをちらほら見かけます。

システムトレードも将来的には仮想通貨で行うことが主流になるという事なのでしょうか?

私のシステムはどうも仮想通貨ではうまく行きません、ロジックが古いのか、はたまた考え方が古いのか?

仮想通貨に対応できないシステムだと時代に取り残されてしまう????

 

喉元過ぎれば・・・

トルコリラは安価安定?の状況が続いています。

喉元過ぎれば・・・、というわけで、ユーロなどを中心にリスクオン的な動きが主流となってきました。

とはゆうものの、米国の利上げ継続がやや不透明なものとなり、先が読みずらい状況です。

トルコリラもなんとなくですが、売り浴びせのタイミングを待っているような感じさえしてしまいます。

やはり急落というのは、トレーダーにとってはおいしいですからね。

 

Ba3に引き下げ

ムーデーズがトルコの格付けをBa3に引き下げたようです。

先週は13日から16日まで、底値からのリバウンド状態だったのですが、再び金曜日には売り圧力が強くなったようです。21円付近からの急落、15円付近からのリバウンド、18円付近から再び下落と、テクニカル的には分かりやすい動きになっています。

売り方も、利益確定が済んで、ポジションも幾分フラット気味になり、来週からは格付け引き下げの威力を借りて、再び売り込み再開となってしまうのでしょうか?

新興国の通貨も軒並み下げ基調となっています。全般的にリスクオフ基調も強まる中、トルコリラの急騰は、あまり期待しない方が良いような気がします。

 

危ない皮算用

先週金曜日のトルコリラ/円のレートを17円として計算すると、1万トルコリラでレバレッジが25倍だと証拠金は6800円程度になります。

スワップ金利は高いところだと1万トルコリラで100円/1日。つまり6800円の投資で1日あたり100円、1か月で3千円、1年で3万6千円のスワップ金利(概算)が付くことになります。

この部分だけを見ると非常においしい投資に感じてしまうのですが、1円下がると1万円、5円下がれば5万円の含み損となります。1万トルコリラあたりならそれほどインパクトはないのですが、「1万トルコリラで6800円の証拠金であれば、10万ぐらい口座にあれば10万トルコリラぐらい(証拠金6万8千円)買ってもよいだろう」なんて大胆な気持ちになってしまう方もいらっしゃると思います。

10万トルコリラの場合、1円下がると10万円含み損、5円下がれば50万円含み損ととんでもない額になってしまいます。(その前に30銭程度の下落でロスカットになってしまう取引会社が多いと思いますが)

それでも余裕のある方は「100万円も口座に入金しておけば大丈夫、3年も我慢すれば何もしなくてもスワップだけで100万円近く手に入る」と考えるかもしれません。ただ、今のペースで下落すれば、10円近くまで下落する可能性はありそうです。その場合、含み損は70万円。こなまま低空飛行が続いたら?

場合によっては政局不安が増大してCDS急騰、取引会社が取り扱いを廃止して強制決済!なんてことも考えられなくはないです。このストレスに耐えながらポジションを維持できるか?

(という私も20年ぐらい前には、高金利につられて豪ドルを買いこんでしまい、胃が痛い日々を何か月も過ごした経験があるので、偉そうなことは言えませんが・・・)

確かに逆のケース、今年初めの30円程度まで回復すれば、10万トルコリラで130万円程の含み益になってしまうのですが・・・、仮想通貨よりこちらの方がハイリスクハイリターンかもしれません。

経済戦争拡大?

ドルコリラが昨日急落しました。

日本時間のお昼頃から夕方までの数時間で、20円付近から一時17円台まで、20%近くの急落です。

これはリーマンショックやスイスフランショック、イギリスのEU離脱時並みですね。

流通量があまり多くないので、それ程大きなニュースにはなっていませんが、軒並み新興国通貨や仮想通貨なども下落しています。

今年に入って下落基調が続いていたトルコリラですが、この所米国との関係が急激に悪化したことが急落の原因のようです。

トランプ大統領の関税政策による自国保護主義が、世界経済を牛耳っているような気さえしますね。

今後のトルコリラですが、政治的な不安を高金利で補って為替の安定を担っていただけに、これ以上の高金利が難しい中、トルコリラ売りを防ぐ手段が限られてきます。高スワップが魅力なだけに急落時には買っておきたい気もしますが、まだ様子見の方が良いかもしれません。

この数年、日本では「円高は元凶」みたいな言われ方しかしませんが、自国通貨の売りが止まらない恐怖の方が、よほど怖いような気がします。

 

米中貿易戦争の末路

トランプ大統領は、米中の貿易戦争は最終的には米国が勝つと踏んでいる、というような記事がありました。

もちろん勝算があるから続けているのだとは思いますが、米国にとっては圧倒的に中国からの輸入品目の方が多い、だから最終的に経済的な打撃をより多く受けるのは中国側になる、よって、中国側が先に根を上げるという事のようです。

ただ、中国側には最終兵器があって、大量の米国債の売却、という手段があるようです。

そうなった場合、米ドルの大暴落、という大変な事になりそうですが、そういった事態は本当に起こり得るのでしょうか?

そうなる前に、米国経済界からトランプ大統領に強い圧力がかかりそうな気もしますが・・・。

このまま円高ドル安?

先々週の前半ぐらいまでは、いい感じでドル高円安が進んでいたのですが、トランプ発言で一気に冷やされてしまい、先週は停滞状態が続きました。

今週も週末に米国雇用統計を控えて、動きずらい展開となりそうですが雇用統計の結果が思いのほか悪かった場合には、このまま円高ドル安に向かってしまう可能性はありますね。

数年前まではFRBの議長の発言が、大きく為替に影響しましたが、最近はトランプ大統領の発言一つで簡単にトレンドが変わってしまいます。トランプ発言をAIシステムに取り込むにはどうしたら良いか?教えて Alexa!(笑)

 

RPA レベル3

RPA(Robotics Process Automation)のレベル3(Cognitive Automation)は、「大量のデータをもとに自己学習を行い、最良の判断をするAIシステム」ということらしいです。

まさに、システムトレードの最終兵器といった感じですが、既に市販されているいくつかのツールでもかなりのところまではできてしまうようですね。

卓越したアイデアやプログラミング能力などなくとも、適切なRPAツールを選択してきちんとしたシラバスさえ描ければ、優秀なトレードシステムができてしまう。もうそんな時代になりつつあるのかもしれません。

時代に乗り遅れないためにも、きちんと学習しなければ。

円高の足音

黒田総裁の発言、米国財務長官などのドル安容認発言などを機にドル安が進んでいます。

昨年のドル円は、全般的には108円から116円あたりまでのレンジ相場で、こういった状況がしばらく続くと、その後どちらかへ大きく動く、という事はしばしばあります。まして今回は日米の要人が後押しするような形になってしまっています。

テクニカル的にも108円付近のサポートを破られると、100円付近まで壁がない感じです。

時期的にもこれから3月までは円高傾向が強い時期ですね。

なんだか円高要因ばかり出てきてしまいますが、今週末に発表される米国雇用統計の結果が思いのほか悪い場合には・・・要注意です。