50ドル割れ目前

先週の金曜日には、WTI原油先物価格が50ドル割れ目前に迫っています。

10月の初めには76ドルぐらいだったことを考えると、近年まれに見る急落といった感じです。

もし50ドルを割ると心理的な防波堤を超えてしまった感じで、一気に45ドルあるいは40ドルあたりを目指そうとする展開もありそうな感じです。

原油安というのは、一気にリスクオフムードが強くなるのでマズイ感じですね。

こんなに原油価格は急落しているのに、ガソリンの小売価格はなかなか下がらない。まだ150円あたりのスタンドが多いですね。タイムラグにしても遅すぎるような?いったいどんなカラクリになっているんでしょう?

 

トルコリラ その後

8月の9日、10日あたりで急落したトルコリラ円が、どうにか急落する以前の水準の21円付近まで戻ってきました。

急落の主原因が、政治的な問題であったため、回復するのも早かったのかもしれません。

21円を超えてくると、上昇トレンドが強くなり、24円ぐらいまでは期待できるかもしれません。

ただ・・・、トルコの経済は決して好調というわけではなく、資産逃避を避けるため、無理やり高金利を維持している状況です。

また、NYダウを始めとした世界経済も少しずつ暗雲がたち込めている感じです。

22円あたりで折り返してしまう可能性も、考慮しておく必要はありそうです。

110円を挟んで

米ドル円は110円前後の動きが中央値で一番安定しているらしいです。

確かに昨年始めあたりから105円から115円あたりまでの動きが続き、安定した動きになっているような気はします。

経済成長や貿易の活性化を考えると、為替は安定している方が良いらしく、緩やかな経済成長の円熟期を迎えているのかもしれません。為替トレーダーにとっては、あまり動きのない相場はつまらないものですが・・・。

安定のあとには波乱がつきもので、そろそろ115円以上か105円以下に抜ける準備が整いつつあるような気もします。抜けるとしたら上かな?とついこの間までは考えていたのですが、最近は下に抜ける可能性の方が少し強い気がします。

年末年始の急激な円高というのは、あまり良い記憶がないのですが・・・。

今週が転換点?

NYダウ、日経平均ともにマズイ感じです。

リスクオフムードが鮮明になってきている感じです。

米ドル上昇は、景気拡大→利上げ を背景にしているだけに、FRBの利上げ継続に陰りが見えてくると、米ドル買いが沈静化するのは間違いなさそうです。

円高が進めば日本の景気もイエロー信号がともってしまいます。

週末の米国雇用統計の結果が怖いですね。

 

Excelを用いたシステムトレードから脱却?

最近はExcelやMT4-EAなどで作っていたシステムをpythonで作ったシステムに移しています。

ExcelやMT4-EAが使えないという事ではなくて、ロジックは大して変わらないのですが、いろいろな方法を試す場合に改造がしやすく、

スピードも速い、それともっとも大きな理由は将来的にAIを駆使したシステムにして行きたいという所だと思います。

やはりPandasやScikit-learnなどのライブラリは魅力的ですね。

Excelで3日かかるところ、数時間でできてしまうこともあります。

まだまだ、試行錯誤なものが多く、お伝えすることが難しいのですが、もう少しシステムとしてまとまってきましたら、徐々にお伝えしたいともいます。

pythonを駆使したシステムトレーダー(AIトレーダー)になれるのはいつの日か?

仮想通貨でシステムトレード

最近、仮想通貨でシステムトレードするアプリの作成や人材を募集するサイトをちらほら見かけます。

システムトレードも将来的には仮想通貨で行うことが主流になるという事なのでしょうか?

私のシステムはどうも仮想通貨ではうまく行きません、ロジックが古いのか、はたまた考え方が古いのか?

仮想通貨に対応できないシステムだと時代に取り残されてしまう????

 

喉元過ぎれば・・・

トルコリラは安価安定?の状況が続いています。

喉元過ぎれば・・・、というわけで、ユーロなどを中心にリスクオン的な動きが主流となってきました。

とはゆうものの、米国の利上げ継続がやや不透明なものとなり、先が読みずらい状況です。

トルコリラもなんとなくですが、売り浴びせのタイミングを待っているような感じさえしてしまいます。

やはり急落というのは、トレーダーにとってはおいしいですからね。

 

Ba3に引き下げ

ムーデーズがトルコの格付けをBa3に引き下げたようです。

先週は13日から16日まで、底値からのリバウンド状態だったのですが、再び金曜日には売り圧力が強くなったようです。21円付近からの急落、15円付近からのリバウンド、18円付近から再び下落と、テクニカル的には分かりやすい動きになっています。

売り方も、利益確定が済んで、ポジションも幾分フラット気味になり、来週からは格付け引き下げの威力を借りて、再び売り込み再開となってしまうのでしょうか?

新興国の通貨も軒並み下げ基調となっています。全般的にリスクオフ基調も強まる中、トルコリラの急騰は、あまり期待しない方が良いような気がします。

 

危ない皮算用

先週金曜日のトルコリラ/円のレートを17円として計算すると、1万トルコリラでレバレッジが25倍だと証拠金は6800円程度になります。

スワップ金利は高いところだと1万トルコリラで100円/1日。つまり6800円の投資で1日あたり100円、1か月で3千円、1年で3万6千円のスワップ金利(概算)が付くことになります。

この部分だけを見ると非常においしい投資に感じてしまうのですが、1円下がると1万円、5円下がれば5万円の含み損となります。1万トルコリラあたりならそれほどインパクトはないのですが、「1万トルコリラで6800円の証拠金であれば、10万ぐらい口座にあれば10万トルコリラぐらい(証拠金6万8千円)買ってもよいだろう」なんて大胆な気持ちになってしまう方もいらっしゃると思います。

10万トルコリラの場合、1円下がると10万円含み損、5円下がれば50万円含み損ととんでもない額になってしまいます。(その前に30銭程度の下落でロスカットになってしまう取引会社が多いと思いますが)

それでも余裕のある方は「100万円も口座に入金しておけば大丈夫、3年も我慢すれば何もしなくてもスワップだけで100万円近く手に入る」と考えるかもしれません。ただ、今のペースで下落すれば、10円近くまで下落する可能性はありそうです。その場合、含み損は70万円。こなまま低空飛行が続いたら?

場合によっては政局不安が増大してCDS急騰、取引会社が取り扱いを廃止して強制決済!なんてことも考えられなくはないです。このストレスに耐えながらポジションを維持できるか?

(という私も20年ぐらい前には、高金利につられて豪ドルを買いこんでしまい、胃が痛い日々を何か月も過ごした経験があるので、偉そうなことは言えませんが・・・)

確かに逆のケース、今年初めの30円程度まで回復すれば、10万トルコリラで130万円程の含み益になってしまうのですが・・・、仮想通貨よりこちらの方がハイリスクハイリターンかもしれません。

経済戦争拡大?

ドルコリラが昨日急落しました。

日本時間のお昼頃から夕方までの数時間で、20円付近から一時17円台まで、20%近くの急落です。

これはリーマンショックやスイスフランショック、イギリスのEU離脱時並みですね。

流通量があまり多くないので、それ程大きなニュースにはなっていませんが、軒並み新興国通貨や仮想通貨なども下落しています。

今年に入って下落基調が続いていたトルコリラですが、この所米国との関係が急激に悪化したことが急落の原因のようです。

トランプ大統領の関税政策による自国保護主義が、世界経済を牛耳っているような気さえしますね。

今後のトルコリラですが、政治的な不安を高金利で補って為替の安定を担っていただけに、これ以上の高金利が難しい中、トルコリラ売りを防ぐ手段が限られてきます。高スワップが魅力なだけに急落時には買っておきたい気もしますが、まだ様子見の方が良いかもしれません。

この数年、日本では「円高は元凶」みたいな言われ方しかしませんが、自国通貨の売りが止まらない恐怖の方が、よほど怖いような気がします。