ベテラン程運用は難しい?

システムトレードで、運用するシステムが決まり、いざ運用を始めるとなかなかシステムのサイン通りに運用できない。

こんな状況に陥ってしまう方も少なくないようです。

MT4のEAならともかく、普通のFX会社であれば、システムのサイン通りにポジションをとり、決済しなくてはなりません。

サインが自分の判断とあっているときは問題ないのですが、自分の判断とは違うシステムサインが出ることが多くなると、システムのサイン通りに運用することが非常にストレスになることとなります。

おそらく、ベテラン程その傾向は強いと思います。あまり相場観を持たない初心者であれば、システムのサイン通りに運用することにさほど抵抗は感じず、うまく運用できてしまう、という事もよくある話のようです。

ベテラン程、システムトレードはうまく行かない、これはシステムの運用に慣れてしまうまでは仕方ないことなのかもしれません。

最近では、ストラテジーを選ぶだけで勝手に運用してくれるシステムを持つFXトレード会社もあるようです。

最初はこのあたりから始めてみる方法も良いかもしれません。

 

最適なシステム

「システムトレードを始めるにあたって、できるだけ良いものを作ってから運用したい」

こんな風に誰もが考えると思います。

ただ、良いものというのはどういうことなのか?

長い運用期間でバックテストの結果が良いものの事を言うのか。

それとも、それ程利益が見込めなくても、長い間安定して利益が出せるものが良いのか。

はたまた、ある程度利益が出るものをチョイスしてポートフォリオを組み換えながら運用していくのが良いのか。

こんなことばかり考えていると、なかなかトレードが始められない。

そんな状況に陥ってしまっている方も多いのではないでしょうか。

新しくスポーツを始めるにしても、見ているのとやっているのは大違い、

少し痛い目にあいながら上達していく、

参加することが上達の近道。

システムトレードも始めてみないと何も始まらない?(当たり前ですね)。

 

アクティブクルーズコントロール

アウディがレベル3のAI自動車を開発、という記事が数か月前に出ていましたが、それ程話題にならなかった、という記事がありました。

アウディのアクティブクルーズコントロール程度の技術なら、既にスバルなどの運転サポート機能で実現できるという事が原因らしい、という事のようです。

また、本当に自動運転機能が必要となってくる高齢者世代ほど、自動運転が実現されてもそのスイッチを入れたがらないとも。

一般的なクルーズコントロールでも、スイッチをオンにするとアクセルが自動で動いて、何とも奇妙な感じです。運転に自信がある世代ほど、自動運転には頼りたくないという事なのでしょうか。

システムトレードにも似たようなものを感じます。

システム通りに注文を出して、ルール通りに運用していくというのは、ある意味裁量トレード以上にストレスを与えます。

感情が優先されれば、決済注文をすぐにでも出したくなってしまうのですが・・・。

どちらも自動運転というのは、周りの状況を見られる状態では難しいような気もします。

ボラティリティが低く、トレンドが出にくい時ほど外為オプション?

夏休みやクリスマス休暇あたりは、どうしてもボラティリティが低く、トレンドが出にくくなります。

こういった時期はトレード成績も低迷し、休むが一番?

そんな時こそ、外為オプション?

 

外為オプションのラダータイプ、GBPJPY 23時締切のopが7月のアウト率75%。

これはつまり、7/3から7/28の間、毎日23時締切のopで開始時(20時)にアウトを選択していれば、

(開始時のレートによっては、多少状況が異なる場合もあります)

15勝5敗で勝ち越せるという事なのですが、わかりずらいですか?

別の見方をすると、きちんと統計を取っていれば、外為オプションのひずみを見つけやすく、

システムトレード向き、という事を言いたいのですが。

もっとも、非常に上昇トレンドが強い時など、朝から深夜まで10回のトレードがすべてヒットになってしまい、

何も考えなくても勝ててしまう、という事もあります。

皆さんも一度、外為オプション分析を行ってみたはいかがでしょうか。

ユーロ高→円安 or 円高?

ユーロドルが高値更新で、勢いを増してきています。

通常であれば、①ユーロ高→円安、株高と行きたいところなのですが、②ユーロ高→ドル安→円高→株安というパターンもあります。

原油がリバウンドからの上昇機運を強めつつあるので、この要因では①のケースの可能性が強くなるのですが、

あまりユーロ高の勢いが強くなると②の可能性が強くなります。

パターンと確率にばかり捕らわれていないでと言いたいところですが、

パターンと確率に捕らわれるのが、システムトレードの醍醐味?です。

 

50%から60%への試み

バイナリーオプションの取引を行う場合、基本的にはラダー方式であれば円高か円安(ドル高かドル安)しかないので、確率的には50%ということになります。(もちろん売買価格等は考慮していません)

1日一度トレードのペースで一か月続けた場合、50%の勝率であれば10勝10敗(簡略化しています)、それを60%まで上げることができれば12勝8敗で4つの勝ち越しということとなります。

一回当たりの利益が500円、損失が500円であれば、一月1枚当たり2000円の利益ということになります。

「微々たるものだ」という印象を受けますが、トレード枚数を1枚から100枚に変更すれば一月で20万円。

初期投資も60%の勝率を前提とすれば、だいたい20万円程度で済むのではないかと思います。

20万円が一月すれば40万円になって返ってくる。これは非常においしいトレードですが、皮算用はこのぐらいにして、

そもそも60%の勝率というのは可能なのか?

コイン投げなどであれば、ある程度のばらつきはあるのものの、回数を重ねるうちに限りなく50%に近づいてしまいます。

ところがバイナリーオプションの場合、意外に「偏り」が多く、例えばある通貨ペアのある時間帯のヒットの確率が一か月81%となどということも、意外に頻繁に起こっています。あとは発見してどうトレードに結び付けるか。

システムトレードの場合、この「偏り」の発見ということがまずは重要なファクターだと思います。

もうトレーダー入らない?

世界最強の投資銀行、ゴールドマンサックス

ニューヨーク本社の米国株の取引部門には、600人のトレーダーが在籍していたが、現在、この部門にはたった2人しか残っていない。

600人の人間がわずか2人になったのである。

理由は、株式売買の自動化プログラムが、他のトレーダーの職を奪ったからである。

——以上、とある方のブログから引用——

ちょっとショッキングな感じですね。

もうトレーダーはいらない?

でも、有効なプログラムを作るトレーダーは必要ですよね。

一人で300人分の働きができるプログラムを作る。

そう考えればいいのでしょうか。

未来が怖い!

トランプ大統領誕生後

昨夜、トランプ大統領の就任式が行われ、為替はドル売りに動きました。

この動きが、とりあえずのリスク回避なのか、それともトランプ相場の終わりが近づいている証なのか。

来週の動きが注目されます。

システムトレードには関係ない、といいたいところですが、突発的な発言で大きく動いてしまう相場は、私が運用している今のシステムには、影響大です。

裁量トレードとは反対にあまり動かない相場のほうが成績はいいです。

もっとも、動いたときに稼げるシステムをメインに運用すればよい話なのですが・・・。

自分の課題は、今年もポートフォリオのメンバー構成になりそうです。

ロト、外為オプション、確率

わかりやすく1万円を得るための方法を、宝くじと外為オプションで考えた時、

比較的高確率のミニロト

3等の5個のうち4個が本数字と一致で1万円、確率的には約1/1359です。

購入金額は200円。

一方、外為オプションは開始時の金額で考えた場合、1枚当たり530円程度の購入金額で、

リターンは470円、確率は1/2。

1万円程度のリターンを得るためには21枚程度購入する必要があります。購入金額は530×21=11,130円

11,130円あればミニロトは55枚程度購入できますから、確率は55/1359=1/24程度まで上がります。

購入方法さえ知っていれば、どちらも予備知識が全くなくチャレンジできます。

果たして、どちらがより楽しめるのか?

 

 

ナポレオントランプ

ナポレオントランプと言っても、米国大統領候補とは関係なく、「幸運を呼ぶトランプ」のことでもありません。

トランプのゲーム方式の一つとして、「ナポレオン」というものがあるのですが、ご存知でしょうか?

最近、ひそかにブームになっているようで、ネットのゲームでも見かけました。

高校の時大好きで、友達とよく休み時間にやっていたのですが、大学、社会人になってからも機会があるごとに

「ナポレオンをやろう」と言ってみたものの、誰も知らず悲しい思いを何度もしました。

ゲームは心理戦的な要素も強く、カウンティング(捨てたカードから何をまだ持っているか割り出して、次を予測する方法)も使えて、非常に面白いです。

そういえば、麻雀などもよくやったのですが、カウンティング的な考え方は面白くて研究した覚えがあります。

今でもシステムトレードに役立っている?