バックテストの検証期間(1)

 バックテストの検証期間について、一般的には10年から20年は必要と書かれているものが多いようです。
 20年間、勝率、利益率、PF、シャープレシオなど基準値をクリアして有効に機能するだろうモデルを探すのはかなり大変な作業ではないでしょうか。

 20年間もの間、有効に機能したものは一般的には信頼性がかなり高いと考えられるようですが、逆に公約数的な要素が高すぎて、あまり高いパフォーマンスは期待できない、ということになってしまいはしないのでしょうか。
 20年間、及第点として有効なモデルと最近の5年間、かなり優秀な成績を残したモデルでは、これからどちらが有効に機能する確率が高いのでしょうか。
 これは数学的にはということではなく、正規分布しているのかしていないのかよくわからない相場の見方としての問題ですが・・・。

 もちろん、いろいろな考え方があると思います。一つの考え方として参考にして下さい。

私はFXのバックテストは2000年以降しかやっていません。2000年以前のデータとかなり動き方やボラティリティが違うからです。

 もともと、バックテストの結果にそれほど信頼を持っている方でもないのですが・・・。
続く。

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