ポートフォリオのモデル入れ替え

 日経225先物、商品先物、FXウイークリートレードはすべてシステムトレードで売買しています。
ところが、今年の前半は採用しているモデルより、採用してないモデルの方が良い成績が出ている状態が続いています。特に採用していない原油のデイトレモデルが1月からずっと好調を維持しています(汗)。
 最近はモデルの入れ替えを6月と12月に行っているのですが、今年のようにモデル間の成績に大きな差があると、入れ替えに苦慮します。

つまり二つの考え方があって、
1.今年の相場の動きがマッチしているのだから、前半の成績が良いモデルを当然採用するべき。
2.前半の良い成績のモデルは、後半落ちる可能性が高い。平均への回帰。

どちらも一理あるので、毎回かなり悩んでます。
最初に決めたルールどおりにやればよいのですが、ルールの変更にまで踏み込もうか否か。
一つ一つのモデルの成績より、ポートフォリオの組み方とトレード枚数の設定のほうがはるかに全体の収益に与える影響は大きいです。
 今週末はかなり悩みそうです。

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