シャープレシオ重視

システムのモデルを評価する指標としてシャープレシオというものがあります。
これはいろいろ解釈があるようですが、簡単に言ってしまうと
平均利益/標準偏差
と言う事になると思います。
つまり、平均利益が大きくて損益のばらつきが少ないモデルが良いモデルという指標だと思います。
これは「安定して利益が上げられる」と言う事に他なりません。
利益の絶対額が多いことも大切ですが、あまり大きな利益と大きな損失があるとドローダウンも大きくなりますし運用していても大変です。

シャープレシオが優秀だとレバレッジを上げられるという利点もあります。
モデルを評価する場合、どうしてもプロフィットレシオや勝率に目を奪われがちですが、私はシャープレシオを重視しています。