平均ボラティリテイと手数料

平均ボラテリティ、つまり一日の間の最高値と最安値の差はどの程度あるかの一ヶ月、一年の平均を考えます。
 為替の場合通貨ペアによってもかなり差があるのですが、クロス円であれば一般的に金額が上がればボラティリティもあがる傾向にあります。ポンド円と豪ドル円などの例が一番分かりやすいと思います。
 一日のボラティリティを見た場合、この数値が大きい方が収益機会が多いことになります。(もっとも損失機会も増えますが)ただここで問題のなるのが、手数料です。ドル円の場合、スプレッドが4銭程度ですが、ポンド円の場合9銭程度。この数値だけを見ると大した事なさそうですが、特にデイトレの場合、1年間のトレードを通してみると意外にあとでこの差がひびいてきます。
 
 日経225先物の手数料が最近また安きなってきています。デイトレで利益を出そうと考えるとこれはかなり年間損益に影響します。

 日経225先物や商品先物と比べてしまいますと、為替の場合まだまだ一日のボラティリティに対するスプレッド(手数料)がまだ少し高いように思います。
 このような理由から、私の場合、システムデイトレは為替ではなく、日経225先物や商品先物でやる機会が多いです。