しばらくお休みします

8/10のこちらでのブログ内容 及び お送りしたメールの内容が、フリーパパ様を大変傷つける結果となってしまいました。
 フリーパパ様及び沖縄FX運用の勉強会参加者の方に対しまして、この場を借りて深くお詫びいたします。大変申し訳ありませんでした。
 以後このようなことがないように、この場でのFX関連の話題は一切掲載しない方針です。
 また、このブログ事態の閉鎖も含めまして、長谷川社長と検討したいと思います。

 いつも読んでいただいている方には大変申し訳ありません。
 しばらくお休みとさせていただきます。

スワップに関しまして

 今月の末にエンジュクさん主催のスワップ重視のセミナーがありますようなので、
スワップに関する私の考え方については、今回差し控えたいと思います。
 ただ、8/8のavexfreakさんの記事にある考え方と私の意見は近いように思います。
要は性格の問題が大きいとは思います。

http://avexfreak.enjyuku-blog.com/archives/2007_08_post_152.html

 なんとなくエンジュクさんのブログでは最近発言しずらいなあ、と感じていることも事実です。もともと学校でも会社でも異端児的存在だったので、こういったことには慣れてはいますが…。特にFXに関してはスワップ派、株に関しては逆張り派が日本ではマジョリティなので、私の発言はこざかしいものばかりになってしまっているのは確かだと思います。
 無用な争いを招いても仕方ないので、しばらくは相場の見通し的な発言や突っ込んだ意見は差し控えようかなと思います。

仏BNPパリバが資産担保証券(ABS)関連ファンド3つの資産を凍結

15:50に「仏BNPパリバが資産担保証券(ABS)関連ファンド3つの資産を凍結」との速報をうけて、欧州通貨を中心に急落しました。理由は
「米サブプライムローンの影響で最早公正なバリューが保てなくなった為」
とのことです。
ある程度予想された範囲内のことではあったと思いますが、このようなことはこれからも何度か起きるように思います。
 そのたびにしばらくは市場が過敏に反応するようなことになると思います。

 CLOについては状況が複雑です。社会保険庁ではありませんが、これからどの程度損失がでているのか把握することに時間がかかりそうな状況です。その一つ一つが明らかになるたびに事の深刻さがはっきりしてくる。そんな状態だと思います。シューマー上院議員の発言「米金融監督当局はサブプライムリスクを過小評価」は正しいように思います。

 今夜のNY株式市場には影響だ出そうに思います。当然週明けの日本株式市場も今までのように、NYが下がれば日本市場のザラバ中に戻す、という図式も崩れてしまうかもしれません。

 為替についても昨日の海外市場の上昇から円安キャリーを再開された方も多いと思いますが、私はまだまだ早いと思います。というより「あとで考えると7/20で円安トレンドは終わっていた」ということもあるかもしれないと考えていますので。
 邪道トレーダーの意見ですのでご参考までにお願いいたします。

スキャルナ日々

 今年に入ってから、裁量トレードの比率が少しづつ増えてはいたのですが、この一か月はグット比率があがってしまいました。
 NYダウ次第で、動いてしまうのでテクニカルが全く機能しません。サイクル分析もダメみたいです。こうなるとシステムトレードはポジション数を抑えるしか方法が無くなってしまいます。
 
 結局のところ20~30pの細かい利益を狙った、スキャルピングばかりやっています。
朝方はGap狙い、昼間は壁に指値を入れてカウンター狙い、夕方からは方向感が出てきたときのブレイク狙い、夜間はNYダウが大きく向きを変えたらカウンター狙いです。
 必然的にコンピュータとにらめっこする時間がかなり長くなってきてしまっているのですが、もともとドラクエ徹夜組なのであんまり苦になりません。相場から離れてヤキモキしているより、ずっとディスプレイを見ていた方が安心できる気もします。VDTな眼にはよくないのですがね(相場中毒かもしれません)。

 しばらくはこんな状態が続いてしまいそうな気もします。このままだとシステムトレーダーではなくてスキャルパーになってしまうかも。

日経225システム 不調

 シグナル配信をしている日経225先物ミニのシステムトレードですが、8月に入ってから不調です。本日で450円分のマイナスになってます。
 勝敗的には2勝2敗の5分なのですが、8/1 -300円、8/2 +15円、8/3 +20円、8/6 -185円とまるっきり利小損大になってしまっています。
 一方向ではなく、大幅に下げた時と、大幅に戻したときに両方とも逆を取っているというのは精神的に本当に疲れます。シグナル配信を受け取られている方には本当に申し訳ないです。

 対策を考える上で、損切りをつけたらよいのではないかとまず考えるのですが、損切りをつけた場合のバーチャルシステムは8/1から4回連続で損切りにかかってしまっていますので、ボラが大きすぎるので、あまりよい対策にはなりそうもありません。

 6週の移動平均を利用した逆張りのバーチャルシステムは、7月が+410円、8月が-130円とこちらの方が良好です。ただ、一時的な傾向と考えた方がよさそうなので、モデルの変更とまではいきづらいところです。
 結局は長い運用の中の一時的なマイナスと考えるしかなさそうなのですが、こういう負け方はいやなものです。

 システムトレードはマイナスが続くとプラスも続くものです。これからを信じて気を取り直したいと思います。

荒れる相場

 FXも日経225先物もボラがだいぶ大きくなってきましたね。
こうなるとシステムのサインも機能しずらくなりますし、デイトレの仕掛けパターンもダマシが出てきます。
 今朝もGBPJPYでNY市場の終値から1円近く6時半までに下落したので、これはチャンスとばかりにドサッとロングを仕掛けたのですが、まんまと裏切られました。このところGAPの成功率は高かったでけに残念ですね。
 相場が荒れてくるとどうしても意図的に動かそうとする人たちが増えてきます。そうなるとチャートパターンは機能しなくなり、システムもサインがおかしくなるのは仕方ないのかもしれません。
 当面のレジスタンスも破ろうと動きが活発になります。チャートの動きを見ていますと、仕掛け的に動いてきてるなとわかる時もあります。
 レジスタンスが破られるかどうかは五分五分といったところなので、底値を狙ったロングも一段の下げを狙ったショートも仕掛けずらいところですね。

 ところでことの発端のサブプライム問題なのですが、やはりモーゲージファンドはどこもかなりやられたようですね。ベアースターンズのファンドはほとんど全滅だったみたいです。
 こうなると、サブプライム問題はなかなか落ち着きそうもないです。
いろいろな情報に振り回されてしまいそうな感じなので、しばらく荒れた状態が続くかもしれません。ショートを仕掛けても難しいように思います。

 こんな時には一時退却するしかないのかもしれませんね。黄金の山が眠っている相場にも見えるのですが、トラップもたくさん隠れています。