ポートフォリオのモデル入れ替え

 日経225先物、商品先物、FXウイークリートレードはすべてシステムトレードで売買しています。
ところが、今年の前半は採用しているモデルより、採用してないモデルの方が良い成績が出ている状態が続いています。特に採用していない原油のデイトレモデルが1月からずっと好調を維持しています(汗)。
 最近はモデルの入れ替えを6月と12月に行っているのですが、今年のようにモデル間の成績に大きな差があると、入れ替えに苦慮します。

つまり二つの考え方があって、
1.今年の相場の動きがマッチしているのだから、前半の成績が良いモデルを当然採用するべき。
2.前半の良い成績のモデルは、後半落ちる可能性が高い。平均への回帰。

どちらも一理あるので、毎回かなり悩んでます。
最初に決めたルールどおりにやればよいのですが、ルールの変更にまで踏み込もうか否か。
一つ一つのモデルの成績より、ポートフォリオの組み方とトレード枚数の設定のほうがはるかに全体の収益に与える影響は大きいです。
 今週末はかなり悩みそうです。

日経225先物ミニ シグナル配信 外してます

日経225先物ミニ シグナル配信をしていると、こちらでご紹介した為か少しメール配信数が少し増えました。そのとたんに外しまくってます。
 完全デイトレで、朝の寄付きに対して、15時10分の引け値が高くなるか低くなるかを予想する単純な物なのですが、今日で4連続×です。6/15から1勝7敗です。
 本当にこれは1年を通しても稀なことで、4連敗以上する事は年に2,3回のはずなのですが、そのめぐり合わせかもしれません。勝率も年間57%程度なので最近の1勝7敗は低すぎます。6月はまだかろうじてプラス収益を保っていますが、明日、明後日が正念場と言った所です。
 6/13から6/22まで8日連続で日足は陽線です。これも稀な事で、こういったことがおこると、サイクル分析も入ったシグナルなので全体が大きく狂ってしまいます。
 少し言い訳になってしまいましたが、もうそろそろ正常に戻っても良い頃だと思うのですが、どうなることでしょうか。

株主総会へ行ったことがない?

株主総会が目白押しのこの時期、私にとって困る事があります。
私が投資で生活していると言う事を聞きつけて、初対面の方から、この時期は特に大手企業の株主総会の話題や、配当金の話題を振られる事があるのですが、こういったときが一番困ります。
 世間的には投資=株というイメージは非常に強いようで、「投資で生活しているんなら、大手企業の株主総会へ出席していて当たり前」という先入観はあるようです。

 実は株主総会へは一度も行ったことがありません。一度は行ってみたいと常々思っていたのですが、3月末に株を持っている事も少なく今だ実現していません。
 配当金を受け取った事も2,3回しかありません。
ここ数年、現物株の取引は全くやっていないので、ますます株主総会主席の可能性は遠のくばかりです。

 株主総会の話をされて、「行ったことがない」と答えるとどうしても「えっ、なんで」という顔をされてしまいます。そういった時、少しずるいのですがオプションの話を始めると、なんとなく納得されたようで、その場を立ち去ってくれます。(実際にはオプションはそれ程活発にトレードはしていないのですが)
 間違っても、FXや商品先物の話を始めると「なんだかよくわからない」「胡散臭いな」と言う顔をされてしまうので。

 やはり私は投資家ではなく、投機家なんだと思います。

早起きは3文の得トレード

 最近では、週中(木曜日の朝あたり)に土日や祭日の分のスワップ金利をまとめてつけるFX取引き会社が増えました。
 FXCMも木曜日の朝のスワップ金利が、通常の3倍から5倍程度になります。
そこで考えるのがこのスワップ金利を狙ったトレードです。朝今の時期(サマータイム)ですと5時50分ぐらいにエントリーして、6時を過ぎたらエントリーしたレート(スプレッドを差し引いて)で指値でクローズをかけます。
 うまく行けば、わずか数十分でスワップ分だけ利益を得ることになります。
スワップ5倍の日で、ドル円10枚で8000円、ポンド円10枚で16500円程度の利益になると思います。これを私は勝手に「早起きは3文の得トレード」と呼んでいます。
 ただ、あくまで指値でクローズできればの話です。考える事は皆さん同じのようで、最近は6時を過ぎるとぐぐっとレートが下がるようにも思います。クローズできなければ、どんどん反対方向へ行ってしまい、スワップ10日分ぐらいの利益はあっという間に飛んでいってしまうのが怖いですね。
 それでも最近は上昇トレンドなので、成功率は高いようです。

 逆に6時直後にレートが急に下がる事を利用して、売りから入って試した事もあります。こちらもあまり欲張らなければ成功率はある程度は見込めるようです。(当然マイナススワップ分を考えて指値をいれないとダメですが)
 ただ、こちらの方法はもう少し上昇トレンドが消えてからの方が良さそうですね。

日経225先物のシグナル配信

日経225先物のシグナル配信の件で質問を頂きました。
「まぐまぐプレミアム」で配信しています。あと私の会社「時系列分析研究所」のHPでも
解説しています。興味のある方はそちらを探してみてくださいね。
 あくまで日経225先物ミニでの運用を前提としています。ラージまたはたくさんの枚数でやらないようお願いします。ラージ1枚でも1日に30万ぐらいマイナスになることがありますので、ショックが大きいです。
 できれば口座に20万円ぐらいは入金して、必ずミニ1枚で運用しましょう。利益幅も月に2万円程度を目標にしています。小遣い稼ぎくらいの軽い気持ちでやらないと、続ける事ができなくになり、運用結果はプラスなのに口座はマイナス、という事もあると思います。
 そのあたりがシステムトレードの怖さでもあるのですが。

日本の法人税

日本の法人税は実質、40%です。この数字は世界的に見ますとかなり高い数字で、世界平均では27%だそうです。
 香港では17.5%、シンガポールでは来年から18%だそうです。
 欧米でも軒並み20%代に落そうとする動きは加速するようです。
 ところが日本では少しでも法人税を下げようと言う話が出ただけで「生活が苦しい庶民のために、まず所得税を下げるべき」とすぐに議論の場からはずされてしまいます。
 日本の企業が海外へ拠点を移したくなる気持ちがよくわかります。

 現物株を中心に取引されている方は関係ないと思いますが、FX取引の場合、くりっく365で20%、これを使わなければ総合課税になってしまい、せっかく儲けても税金の高さにびっくりと言う事はよくあります。
 その点、取引会社を設立するメリットはあるように思います。
法人税の10%代というのは惹かれますね。来年あたり、本気で海外法人の設立でも考えようかな、なんて?

日経225先物ミニ5月運用報告

日経225先物ミニの5月の運用報告です。一ヶ月の損益は5,500円と手数料を引けばかろうじてプラス程度です。あまりよくありませんでしたね。
(方法は4/22のブログを参照してください)
システムトレードの場合、単純にテクニカルシグナルに従って売買しているだけなので、運用成績が悪かった原因を探る事が難しいです。
 これも計画のうち、と割り切るしかないのですが、やはりいろいろ考えたくなってしまうのが人情ですね。ボラティリテイが小さかったと言う事も原因の一つとしては考えられると思います。
 12月の初めから配信を開始した日経225先物ミニの運用は、10万円から開始して今日現在35万円程度です。今の所、個人的には良い成績だと思います。

質問につきまして

 知らない間にいくつか質問を頂いておりましたのでお答えしたいと思います。

atomさんへ
 セミナーにご参加いただけるようでありがとうございます。
私の今使っているシステム(モデルポートフォリオ)についてはお話するつもりです。
と言いましても、そんなに大それた物ではなく、ウイークリイトレードシステムでモデルを3から5個ぐらい運用しているだけです。シグナル発生も単純な物です。
 他の講師の方が何をお話になるのかは全く分かりません。
日経225ミニの先月の成績はよくありません。近々ご報告します。

佐藤茂さんへ
 おっしゃる事はある程度理解できます。
ただ、たとえば学校で、3年3組で起こっている問題に、全くつながりのない1年1組の担任が、首を突っ込む事は難しい、そう考えていただきたいのです。
校長先生、教頭先生にお話いただいて解決できない問題は、私には到底無理です。
残念ながらお力にはなれないと思います。

pjoさんへ
 私のヒストリカルデータはひまわり証券のHPから取っています。
今年の初めあたりから、前日の物しか取れなくなったしまいました。私は毎日そこからとって、日々貯めていっているわけですが、まとめて今年分を全部取る事は多分できないと思います。有料でとる事はできるみたいですが‥。

オセアニア、カナダへ

 先週末はオセアニア通貨とカナダがかなり上昇しました。
その前にポンドやユーロが下げにつられて下げてしまったことへの反動というのもあるのかもしれません。
 先週は特にポンド、ユーロの手詰まり感が出てきたように思います。かなりロングポジションがたまっていて、これ以上買い進める事は難しいのですが、一度大きく調整するにも金利差が円とは大きすぎるので、ある程度下げると買い支えられてしまう。というような状況のようです。
 米ドルも他の通貨ペアに比べ割安感はあるのですが、NYダウの急落で、利上げに関してはあまり期待がもてない状況です。それなりに上がっているという表現がぴったりしているようにも思います。
 
 もう一段の利上げが期待できる、オーストラリアドルとカナダドル、8%の利率が魅力のニュージーランドドル、行き場所がなくなった投機マネーが流れ込んでいるといった印象も受けます。
 この状況はもう少し続くのかもしれません。一度大きく調整する為には大きなキッカケが欲しい所です。

NK225 18500円の壁

 日経平均もようやく18000円の壁を越え、本格上昇を期待されている方も多いと思います。
私の記憶が正しければ、21世紀になってからまだ18500円を越えた事はなかったように思うのですが、年初来高値=21世紀高値ということで一段と期待が高まる事は当然のように思います。
 私自身はシステムのデイトレしかNK225先物をやりませんので、長期予測はあまりしていないのですが、どうでしょうか?この時期に18500円を超えて本格上昇という可能性は高いのでしょうか?
 なんとなくいろいろな方の意見を読んでいますと「そうなって欲しい」と言う期待が先行して、理由は後付と言う感じもしないでもないのですが。
 本音としては「もうそろそろ景気は下降路線」という読みが隠れているように思えてしまうのですが深読みしすぎでしょうか?