クウォンツ分析

クウォンツ分析というのは統計学、あるいは計量経済学的なアプローチで相場を分析していこうとする方法です。
 海外のヘッジファンドなどでは以前からこの方法を使ってシステムトレードを行っているところも多かったのですが、最近、日本のファンドでもこういった手法を取り入れる所が増えて来たようです。
 具体的には相関関数という考え方が基本的にあるものが多いようで、その考えをそのまま生かせばアービトラージュ(裁定取引)的な物になるようです。
 未来予測値に対する歪、と言う観点からみれば自己相関やカオスやランダムウォーク理論的なものを応用した物が多いようです。

 こうやって書いてきますと難しそうですが、一度エクセルの関数式やマクロに落としてしまえば、あとはテクニカル分析と扱い方は同じです。エクセルの出す売買サインどおりトレードしていけばよいわけです。

 FXとは今ひとつ相性が良くないようなのですが、日経225とは相性がよさそうですね。
当面、クウォンツ分析と日経225にはまりそうです。

「相場を科学する」倉都康行(日経ビジネス文庫)
興味のある方は、まずこの本からお読みになることをお勧めします。

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