心理面のサポート 9/5

システムトレードを運用しているとき、特に新しいモデルを運用し始めたときなど、非常に不安になるなることがあります。
 バックテストの結果、収益率やプロフィットファクターなども申し分なく、自信を持って運用を始めたはずなのに、いきなり三回連続負けトレード。こんな時何がいけなかったのか原因を探そうとする前に、運用を中止してしまって、そのままになってしまう。なんて事も以前は度々ありました。
 しばらくして、そのモデルの机上の収益を計算してみますと、やめた後は非常に利益が上がっていたはずだった。などと言う事もありました。
 
 後悔しても始まらないのですが、では何がいけなかったのでしょうか?
 3回連続負けるということは、確率的にあまり考えられない事です。しかし、実際にバックテストの結果を詳しく調べてみますと、意外に3回連続負け、などと言う事も起こっているわけです。負けた金額も同時にきちんと調べておけば
「最悪の場合、いきなり資金が半分になってしまう事もありえる」
などと言う事も、バックテストから調べる事はできます。
 あまりこういったことの重要性を言う人は少ないのですが、バックテストで想定できることはできるだけ調べておく、このことは運用中の心理面のサポートとして、とても重要になってきます。
 
 途中で運用を中止してしまったモデルがある方は、もう一度バックテストからいろいろ調べ直して見るのもよいと思います。