シストレの運用は複数通貨で

システムトレードの運用を初めて行う方は、まず単一通貨(ドル円やユーロ円)などひとつの通貨で始められる方が多いと思います。

 利益が出ているときは問題ないのですが、何回か負けトレードが続いたり、自分の相場感としてはどう考えても買いから入るべきなのに、システムが売りサインを出したので、売りから入り負けてしまったりした場合、どうしても次のトレードに迷いが生じます。
「このまま続けていくべきなのか、とりあえず中止して様子を見るべきか」
 様子を見たときに限って、「そのまま継続していれば勝っていたはず」などと言うことになるものです。(私も何度も経験しました)

 勝率が9割、8割というモデルはそうたくさん見つかる物でもありません。あっても年に数回のトレードしかできないようなモデルであったら、あまり利益が上がるとも思えません。逆に勝率が2割、3割でもきちんと利益がでるモデルは存在します。

 ただ、先ほどのケースのように、利益が出るはずのモデルでも精神的に耐えられず、運用を中止してしまうケースは意外と多く存在します。

 ではそれを回避するためには‥。

ひとつの方法としてやはりポートフォリオを組む方法がよいと思います。できれば3つ以上に分けて通貨ペアもできるだけ相関性の低い物。たとえばユーロ円、AUD/NZD、USD/CADなど。分析法もできるだけ偏らない、トレンドフォロー系のモデルとカウンター系のモデルを組合せたほうがよいように思います。
 マイナスが出る時期がバラバラになっていれば、毎月トータルでは利益が出る、あるいは損出が最小限に抑えられるといった運用が可能になるはずです。
 精神的にはだいぶ楽になると思います。