図書館トレーダー

最近、近所にある図書館のメディアルームを使ってトレードを行ってます。
この夏に開業したばかりで、非常にきれいです。
かなり広めのスペースに、オンライン接続したPCが30台程、20インチの液晶ディスプレイはとても見やすいですね。
ひとりひとりの机も一般的な事務机二つ分ぐらいはあるので快適です。
駅の目の前の8階建てのビルの7階にあるので、前面ガラス張りのフロアから見下ろすロケーションも最高です。
残念ながら、証券会社やFX会社のトレード画面にはセキュリティがかかっていて、接続できないのですが、ノートパソコンを持参して、無線LANで接続しているので、今のところ問題ないです。
反対側には、やはり駅周辺を見下ろせる喫茶店があって、疲れたらそちらで一休み、珈琲200円というのもうれしいです。
これだけ良い環境だと、高い料金が取られるのではないかと心配になるところですが、そこはさすがに公共施設なので年間二千円です。月間じゃなくて、年間ですよ。
 先日、エンジュクの社長の長谷川さんと井上さんとここで打ち合わせをしたのですが、大変気に入っていただけました。(別に自分の事務所なわけではないですが)
 ここで仕事をするようになってから、リラックスして仕事ができるようで、心なしかトレード成績もよいようです。

 席は夕方になるとかなり埋まってくるのですが、いろいろな人がいて面白いです。雑誌のライター風の方が仕事、大学生風の方が調べ物、主婦がインターネットで買い物、引退した老人がDVDの鑑賞と本当に多種多彩な人が、いろいろ
な目的で使用しているようです。私はどんな風に見られているのでしょうか?

 最近こういった、ネット環境が充実した図書館や公共施設が各地で増えているようです。近所を探してみる価値はあると思いますよ。

心地よい勝率

前回の続き的な内容にもなってしまいますが、シストレを運用していて心地よい勝率と言うとどのぐらいでしょうか?
 高ければ高いほど良いように感じますが、意外とそうでもないのです。

 勝率が高いシステムというとどうしても薄利で回数で稼ぐと言う形になってしまいます。
その為、10回のうち2、3回負けトレードがあっただけで、全体としてマイナスになってしまう事はよくあります。それだけ負けることが怖い、つまり緊張した運用状態が続いてしまうわけです。
 逆に勝率4割程度のシステムは、負けることの方が多いわけです。負けるのが日常化してきて、あまり気にも留めなくなってしまいます(ただし損切りをキツメニして、大きく負けないことが前提です)。たまに大きな勝ちトレードがあると宝くじが当たったように嬉しい。これは運用していて心地良いものです。
 不思議とそういったシステムこそ、結果的には長期間利益を上げ続けてくれる事も多いです。
 
 運用していて心地よいシステムを作る。このあたりも考える必要があるように思います。

シストレと心理

シストレは心理面の弱点を克服してくれる。とよく言われますし、自分でも本に書きました。書いておいて何なんですが、ルール通りきちんと運用できるかどうかはやはり心理面に左右されてしまうこともあります。
 せっかくバックテストでよい結果が出ても、1、2回損失が続いて辞めてしまっては仕方ありません。本来そのあたりを想定しているはずなのですが、最初から負けが続いてしまうと、どうしても初心者のうちはその先が続けられなくなってしまいます。一ヶ月ぐらいしてもう一度データをとってみたら、そのまま続けていれば利益が出ていたはず、なんて事も起こりえます。
 システムのルールではポジションを持ってから2週間後に仕切るはずが、3日ほどで、1円程度利益が乗ってきました。どうもチャート的にはこのあたりが限界のような気がしてなりません。「利確千人力」とばかりに仕切ってしまいました。
 その後、2週間後に仕切っていれば倍程度の利益が出ていたはずと歯軋りしていまう事もあります。
 
 シストレなのに心理面に左右されてしまいます。
このあたりを克服するには、やはりルールをきちんと守る事徹するしかないのですが、手助けをしてくれる方法はあります。
それは
 1.レートの上がり下がりをなるべく意識しないようにする。
 2.ポートフォリオを組む
といった所でしょうか。
 
 長く続けていけば、負けトレードが続く事にもそれなりに慣れてきて、自然と克服できるようになると思うのですが、それまでのツナギとして考えても良いかもしれません。

完全自動売買、もうひとつの選択

アメリカではもうかなりこのあたりの環境も進んでいるようなのですが、簡単に言ってしまうと、いくつかある運用モデルのうちから選択して、実際の運用に関してはブローカー任せにしてしまうと言うやり方です。限りなく投資ファンドに近いように感じますが、投資対象の透明性や損益が分かりやすいという点では、ファンドより良いような気もします。
 日本でも始めようとしている会社があるようですが、これも始まってみないとちょっと分かりませんね。会社に対するクレジットリスクも大きいように思います。
 
 サラリーマンやOLの方には任せ切りにできるので、メリットは大きいと思いますが、投資に対する考え方や好みの問題もあると思います。旅行へいく場合、バスにのってお任せパッケージツアーで満足できるか、多少の渋滞にあってもマイカーで目的地へ行きたいかの選択に似ているような感じです。

 完全自動売買、それで利益がでればひとつの究極に形ではあるのですが、しばらくは自分で運転するトレーダーでいたいと思います。

完全自動売買システム

システムトレーダーにとって、売買システムを作った後、運用はすべてコンピュータが自動でやってくれる、これがやはり理想だと思います。
http://www.multicharts.jp/
トレードステーション2000iというソフトを使って完全自動売買はできるようなのですが、ソフトの販売価格は3000ドル。だいたい35万円と言うところでしょうか、これは安いのか高いのか?
 メタトレーダーというソフトのデモ版は使った事はあるのですが、なんとなく使い方に慣れなくてそのままになってしまいました。
 イージーランゲージというプログラミング言語でシステムを組んでいくので、私のようなエクセル派?には慣れるまで少し時間がかかりそうです。
 為替はFXCMとタイアップで完全自動売買環境と言う事なのですが、どんなもんでしょう?
なんとなく月々のライセンス料やらいろいろかかりそうな感じもあるのですが、まだちょっとやってみようと言う気になれないでいます。

 いずれにしてもシステムを組んだ後はPCにまかせて自動運用。そうゆう時代になってしまいそうです。

コメントへの返信

ちょっとチェックしない間にコメントへの返信が滞ってしまい失礼しました。

為替キッドさんへ
コメントありがとうございます。
>サラリーマントレーダーとしては、フットワークの軽い池田さんのスタイルに憧れます!
 ありがとうございます。
天気の良い日など、オープンカフェでモバイルトレーディングなんて最高ですよ。
もっとも、大きく負けてしまうと最悪になってしまいますが(笑)。

まね派゜手゛どっとコムfunさんへ
コメントありがとうございます。
>だからと言って池田さんがご自身のスタンスを変えることは無いと思います。どちらもそれぞれの立場において合っていると思います。
 そうですね。塾長のようなやり方でやるように言われてもできないと思います。銀行に就職していても一ヶ月もたなかったでしょうね(笑)。
あくまで個人投資家の手法を探求して行きたいと思います。

もももさんへ
コメントありがとうございます。
>活発な意見の出し合いはとてもエキサイティングで素敵ですね!
いやいや、どっとコムの復習室で先日のセミナーの録画を見たのですが、私は本当に話してないですね!知り合いに「ケンタッキーのおじさんが置いてあるのかと思った」と言われてしまいました(笑)
セミナー慣れしている、塾長や田平先生が羨ましいです。
>池田さんのお話ももっと沢山聞きたかったのでこのブログを発見してとてもうれしく思いました。
ありがとうございます。できるだけ頑張って続けていこうと思います。

あつさんへ
コメントありがとうございます。
>いろいろ教えていただけたら嬉しいです♪
あまり教えられる事もないのですが、頑張って更新していきたいと思います。

以前にもお伝えしたのですが、このブログのコメント欄は別にアクセスしないと見られないため、どうしても返信が遅くなってしまいます。
http://plaza.rakuten.co.jp/turtls2004/
こちらでもタートルズ2004のハンドルネームでブログをやってます。
休日以外はほぼ毎日更新してますので、返信できるのも早いと思います。
コメントで質問等、お急ぎの方はこちらのコメント欄にお願いします。

日産に見る日本の景気の先行き

ゴーン効果で大規模な改革を成し遂げて、建て直しが成功した日産でしたが、今年は今ひとつパットしないようです。
 原因に関しては「昨年、新車をたくさん出しすぎた」「車種のラインナップがコンパクトカーに偏り過ぎた」などいろいろ上げられるようですが、その中でも「リストラ効果が薄れてきた」という理由も大きいと思います。
 自動車業界は大きな成長を見込める産業でもありません。国内ではトヨタ、ホンダといった強敵との戦いと所詮はシェアの取り合いになってしまいます。
 早い時期に率先してリストラを進めてき日産でしたが、そろそろリストラする部分も少なくなり打ち止め感も強いように思います。

 いざなぎ景気を抜く戦後最長の景気拡大と言われる今日この頃ですが、その原因は何でしょうか?
 いろいろ言われてはいますが、やはり日産のようにリストラ効果と中国特需が大きいように思います。中国特需については最近上海のように日本企業の締め出しの動きが少し出てきています。
 「技術と経営ノウハウさえわかればあとは中国ですべてやります」
と考えて行くのは自然な流れのようにも思います。
 
 来年前半あたりが今回の景気拡大の終点と考えているのは、私だけでしょうか。

アメリカのリセッション終了?

【ワシントン=小竹洋之】グリーンスパン前米連邦準備理事会(FRB)議長は6日、ワシントンで講演し、米住宅市場の低迷について「底を打ったとはいえないが、最悪期は脱した」と述べた。住宅市場の調整圧力が徐々に緩和し、今後は着工や販売などの減少幅が縮小するとの見通しを示したものだ。

 前議長は堅調な設備投資などが米経済を下支えすると指摘。景気の低迷は「一時的なものにとどまる公算が大きい」と語り、景気後退局面入りの可能性を否定した。
 以上 日経ネットより引用

このような記事がありました。
グリーンスパンと言う人はご存知のように、アメリカの経済的な復活期をうまくたずなを取りながら、影で支えていた人です。
 やはり発言には重みがあります。
「底を打ったとはいえないが、最悪期は脱した」と言う表現は非常にうまい言い回しのように感じます。
 NYダウは高値圏を維持していて、ドルは比較的動きが少なく安定しています。原油も一時期の記録的な高値からは遠ざかっています。雇用関係の数字も少し上昇しだしました。

 先週の前半、消費関係の数字などに敏感に反応したドルですが、基本的にはそれ程ドルは売られないのではないかと言う見方も出てきています。

アメリカのリセッションはもうそろそろ終了ということなのでしょうか。もしそうなのであれば、アメリカ経済の底力の強さを感じます。

討論会を終えて

11/3に「外為どっとコム」の主催で、酒匂塾長、田平先生と私の3人で為替討論会なるものがありました。
 私は討論会なるものが初めての上に、酒匂塾長、田平先生というビックネームの2人が相手です、緊張してしどろもどろになってしまいました。

 その中でも印象に残った事がありました。
塾長から「どういった中心に通貨の取引をしていますか?」と質問されて、
田平先生は「特に決めてはいませんが、かなりマイナーな通貨も取引しています」
私「20通貨ペアをウオッチしてまして、そのかなからチャンスがありそうなものを選んでます。」
塾長「取引されている通貨の国の状況は把握してますか」
田平先生「いや、してませんね」
私「私もそうです」
塾長「それはいけませんね、危険すぎる。プロのトレーダーは国の状況が分からない通貨の取引なんてしませんよ。たとえばスイスの政治や経済の情報などほとんど入ってこない。だから、ドル、ユーロ、円の取引がほとんどなのです」
というようなやりとりがありました。(ちゃんと覚えてないのでニュアンスで書いてます)
 以前に銀行系のディーラーはほとんどドル、ユーロ、円の取引しかやらないという話は聞いた事はあります。
 果たして個人投資家はどうでしょうか?
NZDのように経済規模がまだまだ小さい国の通貨を大量に持つ事は危険だということは分かります。南アフリカランドやタイバーツなどは政治的な不安もあるので手は出しずらいと思います。
 しかし、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドルなどはどうでしょうか。
私は全くその国の状況が分からなくても良いような気がします。
 もともとテクニカルやシステムで取引している人たちは、国の状況は関係ありません。
デフォルトリスクだけ考えて通貨を選択すればよいように思います。
 
 別に塾長の意見を否定しているわけではないのですが、銀行系トレーダーと個人トレーダー、ファンダメンタルズで取引する人たちとテクニカルやシステムで取引する人たちはまるっきり別の世界にいると考えたほうが良いように思います。
 個人でのファンダメンタルズ取引を否定しているわけでもないですよ。
プロ、個人それぞれいろいろな尺度で取引することは良い事だと思います。

システムトレーダーのトレード環境

トレーダーの投資環境と言えば、ドラマでもだいたいディスプレイがいくつも並んだ部屋が出てきます。実際、個人トレーダーでも4,5台のパソコンを一度に使って取引されている方も多いと思います。
 私はといいますと、以前は2,3台一度に使っていた事もあったのですが、この頃しばらくの間は一台しか使っていません。そういえば本の編集者の方に私のトレード環境の写真を見せたら、あまりに期待はずれでガッカリされたことがあります。
 場合によっては、ノートパソコンを一台持って喫茶店でトレードなんて事もあります。

 株などのデイトレを行う場合、いくつかの銘柄を随時チェックしたいと言う事でマルチモニターは必要だと思います。
 ところが私の場合、一度サインが出て仕掛けてしまうと、あとはリミットにかかるか、ストップにかかるかは運任せになってしまいます。シストレの場合、ザラバ中に何もすることはありません。それは為替だけでなく、日経225先物でも商品先物でも同じです。
 どうしても気になって、チャートで戦況を追いたくなるのですが、余計な事ばかりしてしまうので、なるべく見ないようにしています。
 パソコンの画面もチャートやレート表示の画面より、バックテストのエクセル画面や海外情報のロイターの画面の方が多いかもしれません。
 
 回りからみればトレーダーと言うより、仕事を持ち帰ったサラリーマンに見えるかもしれませんね。