原油の下落が止まらない

原油先物価格がなかなか下げ止まらない状況です。

次のターゲット、40ドルへ向かっているようで、このラインを割りこんでしまうと30ドル付近までの下落も現実味を帯びてきそうです。

ゴールドの先物価格が上昇しているのも不気味ですね。リスクオフムード全開といった感じになってしまっています。

新年になればある程度のリバウンドは期待できそうですが、この所の動きはことごとくリバウンドの芽を摘まれているような動きなので、少し心配です。

ガソリン価格もボラティリティが高いですね。レギラー130円程度のところもあれば、まだ145円ぐらいで売っているところもあるので、看板をよく見て入れに行かないと、後で後悔しそうです。

ガソリンが安くなるのは嬉しいけど、原油価格の下げが止まらないのも心配ですね。

大暴落の犯人は?

数日前のNYダウ、日経平均の大暴落の犯人はアルゴリズムトレード、というよう記事を読みました。

トレードの8割がアルゴリズムトレードだと言われている今、確かにそうなのかもしれません。

というより、どういったアルゴリズムが原因になっているのか、その仕組みを分析することはできないのか、という事の方がトレーダーとしては興味がわきます。

ファンダメンタルズシステムトレードを実践しているAIはいくつもあるようで、簡単なものだと「利上げ継続」や「関税引き上げ」といったキーワードに反応して、トレードを行う。PANDASやScikit-learnの仕組みを考えるとなんとなく理解できるような気もします。ただ、あまりループを抜ける機能が考えられていないものが多いようで(ある意味トレンドフォロー)、際限なくとことん売り込んでしまう。

 

という仕組みが大暴落の原因でもあるようです。

これからは、相場を読むという事はアルゴリズムトレードの中身を分析すること?

という時代になってしまったのでしょうか。

50ドル割れ目前

先週の金曜日には、WTI原油先物価格が50ドル割れ目前に迫っています。

10月の初めには76ドルぐらいだったことを考えると、近年まれに見る急落といった感じです。

もし50ドルを割ると心理的な防波堤を超えてしまった感じで、一気に45ドルあるいは40ドルあたりを目指そうとする展開もありそうな感じです。

原油安というのは、一気にリスクオフムードが強くなるのでマズイ感じですね。

こんなに原油価格は急落しているのに、ガソリンの小売価格はなかなか下がらない。まだ150円あたりのスタンドが多いですね。タイムラグにしても遅すぎるような?いったいどんなカラクリになっているんでしょう?

 

スプレッド拡大

夏時間から冬時間に変わったあたりから、朝の寄り付き付近でのポジションが取れません。

7時の開始直後はスプレッドが開いてしまうのは仕方ないとしても、だいたい10分から20分程度経過すると落ち着いてくるのが通常だったのですが、この所30分、40分経過してもスプレッドが開いたままで、正常スプレッドに戻りません。

スプレッドが一定以上の場合、約定しないような設定のため、朝の寄り付きトレードはこの所参加せずに終わってしまっています。

スプレッドの設定を見直すべきか、オーダー時間を変えて再検証するべきか?

トルコリラ その後

8月の9日、10日あたりで急落したトルコリラ円が、どうにか急落する以前の水準の21円付近まで戻ってきました。

急落の主原因が、政治的な問題であったため、回復するのも早かったのかもしれません。

21円を超えてくると、上昇トレンドが強くなり、24円ぐらいまでは期待できるかもしれません。

ただ・・・、トルコの経済は決して好調というわけではなく、資産逃避を避けるため、無理やり高金利を維持している状況です。

また、NYダウを始めとした世界経済も少しずつ暗雲がたち込めている感じです。

22円あたりで折り返してしまう可能性も、考慮しておく必要はありそうです。

110円を挟んで

米ドル円は110円前後の動きが中央値で一番安定しているらしいです。

確かに昨年始めあたりから105円から115円あたりまでの動きが続き、安定した動きになっているような気はします。

経済成長や貿易の活性化を考えると、為替は安定している方が良いらしく、緩やかな経済成長の円熟期を迎えているのかもしれません。為替トレーダーにとっては、あまり動きのない相場はつまらないものですが・・・。

安定のあとには波乱がつきもので、そろそろ115円以上か105円以下に抜ける準備が整いつつあるような気もします。抜けるとしたら上かな?とついこの間までは考えていたのですが、最近は下に抜ける可能性の方が少し強い気がします。

年末年始の急激な円高というのは、あまり良い記憶がないのですが・・・。

今週が転換点?

NYダウ、日経平均ともにマズイ感じです。

リスクオフムードが鮮明になってきている感じです。

米ドル上昇は、景気拡大→利上げ を背景にしているだけに、FRBの利上げ継続に陰りが見えてくると、米ドル買いが沈静化するのは間違いなさそうです。

円高が進めば日本の景気もイエロー信号がともってしまいます。

週末の米国雇用統計の結果が怖いですね。

 

ガソリン価格と物価上昇

いよいよガソリン価格がレギュラーで160円目前となってきました。

160円を超えて3か月経過すると、トリガー条項の発令、つまり暫定税率分を課税ストップするということはあるのだろうか?東日本震災後、財源確保のため凍結したままになっているようですが。

今年の夏の異常気象や各地の災害のせいで、野菜の高騰はまだ続いています。物価も少しずつ上昇しているような?

中近東もなんとなくきな臭い状況になっています。原油価格の上昇再開という可能性もありそうです。

日銀のインフレ誘導のとおりには、結果的にはなっているのですが、賃金が上がらなければ国民の生活は苦しくなるばかりですよね。

 

Excelを用いたシステムトレードから脱却?

最近はExcelやMT4-EAなどで作っていたシステムをpythonで作ったシステムに移しています。

ExcelやMT4-EAが使えないという事ではなくて、ロジックは大して変わらないのですが、いろいろな方法を試す場合に改造がしやすく、

スピードも速い、それともっとも大きな理由は将来的にAIを駆使したシステムにして行きたいという所だと思います。

やはりPandasやScikit-learnなどのライブラリは魅力的ですね。

Excelで3日かかるところ、数時間でできてしまうこともあります。

まだまだ、試行錯誤なものが多く、お伝えすることが難しいのですが、もう少しシステムとしてまとまってきましたら、徐々にお伝えしたいともいます。

pythonを駆使したシステムトレーダー(AIトレーダー)になれるのはいつの日か?

仮想通貨でシステムトレード

最近、仮想通貨でシステムトレードするアプリの作成や人材を募集するサイトをちらほら見かけます。

システムトレードも将来的には仮想通貨で行うことが主流になるという事なのでしょうか?

私のシステムはどうも仮想通貨ではうまく行きません、ロジックが古いのか、はたまた考え方が古いのか?

仮想通貨に対応できないシステムだと時代に取り残されてしまう????